La propiedad FocusControl de un TLabel no puede ser protegida, puesto que aparece en el inspector de objetos, por lo tanto es publicada (published).
Lo que ocurre es que no estás moldeando el Sender como un TLabel, y dudo mucho que un TObject tenga propiedad FocusControl (ni protegida ni nada).
Lo que corresponde hacer, ya que sabes que dicho sender es un TLabel, es aplicar un molde a este. Yo aconsejo aplicar un moldeo seguro siempre que sea posible (usando el operador
as para prevenir problemas de acceso a memoria con moldes inadecuados en el futuro.
Código Delphi
[-]
procedure TForm.LabelClick(Sender: TObject);
begin
(Sender as TLabel).FocusControl.SetFocus;
end;
Saludos