No comentas ni con que BD trabajas ni con qué componentes de Base de Datos.
Si trabajas con consultas asociadas al DBGrid, basta con que ańadas a la consulta una clausula ORDER BY, si trabajas con TADOTable, por ejemplo, puedes utilizar la propiedad Sort, si trabajas con TTable posiblemente debas tirar por las propiedades IndexName o IndexFiles.
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