Primero no dices que error te da.
Incluye
ShellApi en el Uses de tu form.
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
MiVar:Pchar;
url:String;
Begin
url:='http://www.clubdelphi.com';
MiVar:=Pchar(Url);
ShellExecute(Self.Handle, PCHar('open'), PChar('explorer.exe'),
PChar(MiVar), nil, SW_SHOWNORMAL);
end;
Lo acabo de probar y funciona sin ningún problema.
Un Saludo.