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Hola Bocaju... digo RiverPlate!
Sabiendo que el TCPServer crea un TIdPeerThread por cada cliente conectado, podrías crear tu porpia clase del tipo TIdPeerThread con todas las propiedades que necesites, y asignarle al Server.ThreadClass tu clase. De esta manera cada vez que se conecte un nuevo cliente, este creará una instancia de esa clase, y puedes asignarle valores o ejecutar métodos propios de tu diseño.
Otra forma mas sencilla es utilizar la propiedad Data del TIdThread para almacenar un objeto con los datos que necesites.

Saludos!