De donde se levanta el mensaje de error?

[__cadetill]

Me he permitido el lujo de modificar tus mensajes para poner el código entre las etiquetas [ delphi ] y [ /delphi ] (sin espacios)

Mucho mejor, verdad? Ahora al menos el código es legible

EDITO:
Bien, ahora que he visto el código, los comentarios

Esto.... pero que no estabamos hablando de un bloque try...except...end?? Lo que estás programando es un "concentrador" de excepciones. Y, aunque programes eso, has de poner las excepciones que quieres controlar, no las que te den los ejemplo. Aunque el segundo ejemplo que pones...... te ha de mostrar el mensaje de la excepción pertinente

Pero sigo sin entender lo que quieres decir con eso "no poder cambiar el mensaje de error"