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Por si te sirve, aquí tienes tu código, simplificado:

        public static void brillo()
        {
            Console.Clear();
            while(true)
            {

                Console.SetCursorPosition(0, 0);
                Console.Write($"Luz: {new string('X', luz)}{new string('-', BRILLO_MAX - luz)}");

                switch (Console.ReadKey(true).Key)
                {
                    case ConsoleKey.UpArrow:
                        if (luz < BRILLO_MAX)
                            luz++;
                        break;
                    case ConsoleKey.DownArrow:
                        if (luz > 0)
                            luz--;
                        break;
                    case ConsoleKey.Enter:
                        return;
                }
            }
        }

Saludos!