la mejor forma de conectarse a una DB remota

[roman]

Empezado por Casimiro Notevi

Pero el servidor que tienes es un servidor web, el php se ejecuta en el servidor y la base de datos mysql está allí, o sea, lo único que hace es servirte los datos que hayas pedido.
Ninguna otra cosa que hagas "externamente" puede ser tan rápido como hacerlo "internamente".
Así que tendrás que pensar bien lo que realmente necesitas para decidir qué elección es la mejor para lo que necesitas.

Es cierto que la aplicación script tendrá la ventaja de ser ejecutada in situ (y esto no necesariamente tiene por qué ser así, la base de datos podría estar en otro servidor) pero ese sólo hecho no garantiza que sea más rápida. Es decir, no creo que pueda afirmarse que ninguna otra cosa externa sea tan rápida. A final de cuentas, PHP es más lento que delphi y eso también cuenta. Yo trabajo con los componentes MyDac y no noto que las aplicaciones sean más lentas, sino, incluso podría decirse que alrevés. Pero, como dice DM-O, también dependerá del tipo de consultas que se hagan.

// Saludos