Consultas y Grids, cual seria la mejor solucion?

[[AzidRain]]

Te recomiendo para casos como este en donde el grid nos va a mostrar una lista que contiene una tabla con referencias hacia otra utilizar un query para mostrar la lista utilizando joins:

Código SQL [-]
SELECT ID, NOMBRE, DIRECCION, CIUDADES.NOMBRE NOMBRE_CIUDAD, TELEFONO
FROM CLIENTES
JOIN CIUDADES ON (CLIENTES.CIUDAD_ID=CIUDADES.ID)

De esta manera el motor se encarga de hacerte la chamba. OJO: En este esquema no es posible usar el grid para editar "a mano" los datos, es mejor utilizar un form para pedir los datos del registro y un query adicional para hacer las modifiaciones.