No Saltan las excepciones

[[Lepe]]

En realidad está enmascarando la excepción, para mostrar un mensaje más "amigable", no es del todo correcto, pero dado que no oculta la excepción, me parece aceptable.

Añade esto a tu linea:

Código Delphi [-]
raise Exception.Create('Error al '+Caption+#13+
                              'Mensaje del servidor: '#13+e.Message);

Si quieres lanzar la misma excepción producida dentro del bloque except, usa solo :

Código Delphi [-]
 Except
   On e:Exception do
      Begin
      u.Transaction.Rollback;
      ModalResult := mrNone;
      raise;   // lanzar la excepción original como advertencia
// una vez manejado el caso
      End
   End;

Lo que nunca debes hacer es algo así:

Código Delphi [-]
try

except
end;

Porque el programa dará un error y lo oculta, jamás serás capaz de saber que se ha producido un error y tu programa se quedará totalmente inestable a partir de ese momento.

Saludos