Porque GetLocaleFormatSettings siempre retorna dd.MM.yyyy

[aeff]

hola, despues que obtengas la cadena de formato "dd.mm.yyyy" en una variable por ejemplo, remplasas las "y" por "a", quedando así:

var
  OldFormat,NewFormat: string;
begin
  OldFormat := 'dd.mm.yyyy';
  NewFormat := StringReplace(OldFormat, 'y','a',[rfReplaceAll]);

luego que tengas el nuevo formato, entonces asígnaselo a la celda de EXCEL correspondiente.

...aunque si el problema es otro, puedes entonces leer en el registro en la clave: "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\" el valor alfanumerico "sShortDate" y obtendrás este formato, quedando así:

 
...
uses Registry;
...

var
  Reg: TRegistry;
  vShortDtFormat: string;
begin
  Reg := TRegistry.Create;
  Reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
  Reg.OpenKey('\Control Panel\International\', false);
  vShortDtFormat := Reg.ReadString('sShortDate');
  ...

espero que te sirva,
saludos!

aeff!!