Excepción EOleException, Mysql has gone away...

[Slash]

No puede ser que nos gane una conexión. Proba lo siguiente, en vez de preguntar por Connected pregunta por la propiedad State. Los posibles valores son:

stClosed: Connection object is inactive and not connected to a database.
stOpen: Connection object is inactive, but connected to a database.
stConnecting: Connection object is in the process of connecting to a database.
stExecuting: Connection object is currently executing.
stFetching: Connection object is retrieving data from the database.

Con esto vamos a saber el estado específico de la conexion de todos modos no entiendo porque Connected sigue en true. Proba preguntanto por State (para ver en que estado esta quedando la conexion) y despues probá en el except cerrar y abrir la conexión (ejecuta un close y luego un open).
Saludos y seguí posteando que ya lo vamos a resolver.