Cambiar titulos de un DBGrid

[Cañones]

Mira, no se si sera esactamente lo que necesitas hacer, pero yo a eso lo resuelvo dandole alias a las columnas en la sentencia SQL que me trae los datos. De esta forma solamente cambiando el SQL cambian todos los objetos dependientes.
SELECT NRO_DNI AS NUMERO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
FROM TABLA;
Esto para una base de datos FireBirth.
Espero que te sirva y estar en lo correcto.