No se como llamar a esto... ventana usando overlay o algo asi

[dec]

Hola,

Me pregunto si no bastaría conque la ventana en cuestión, el formulario, no contara con el botón "cerrar". Eso puedes conseguirlo a partir de la propiedad "BorderStyle" del formulario. Si quieres reaccionar al cierre del formulario, en todo caso (por ejemplo para la combinación de teclas ALT + F4 sobre el mismo) puedes acaso usar el evento "OnCloseQuery" y actuar en consecuencia.

De todas maneras el botón "cerrar" de un formulario puede deshabilitarse:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Flag: UINT;
  AppSysMenu: THandle;
begin
  AppSysMenu:=GetSystemMenu(Handle,False);
  Flag:=MF_GRAYED;
  EnableMenuItem(AppSysMenu,SC_CLOSE,MF_BYCOMMAND or Flag);
end;

* El anterior código lo he recogido de Greatis.com.