Raised Exception

[Julià T.]

Vuelvo a mirar el código que pones y me he dado cuenta de que:

el close, Free, nil, lo deberias poner en la ventana que utilizas con el Show, no en la que lo llama, más o menos así:

procedure Tform1.FormClose(Sender: TObject;
var Action: TCloseAction);
begin
action:=cafree;
end;

si fuera Showmodal si que podrias realizarlo con el código que escribes.