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[pfsoft]

Yo personalmente hago lo siguiente en el OnKeyDown del primero, y despues selecciono el resto de controles a la vez, y le asigno al OnKeyDown de todos el del primero. En el OnKeyDown del primero pongo lo siguiente:

begin

if ( (Key = VK_RETURN) or (Key = VK_DOWN) ) then
SelectNext(ActiveControl, true, true);

if (Key = VK_UP) then
SelectNext(ActiveControl, false, true);

end;

Y andando :-)