Trabajar con MessageBox de 3 btn (sí,no,cancelar)

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  case Application.MessageBox('¿Desea guardar los cambios?',
                              'Confirmación',(MB_YESNOCANCEL + MB_ICONQUESTION + MB_DEFBUTTON1)) of
    ID_YES:
      actGuardarExecute(Sender);
      Application.Terminate;
    ID_NO:
      Application.Terminate;
    ID_CANCEL: {Puedes suprimir el Cancel si no quieres mostrar el mensaje}
      ShowMessage('Operación Cancelada!');
  end;