[alquimista]

por probar de nuevo hay un Message WM_ENDSESSION o wm_queryendsession pero es cuando se cierra windows

Código Delphi [-]
uses
  Windows, Messages,.......

type
  TForm1 = class(TForm)
private
procedure WMQueryEndSession(var Msg: TWMQueryEndSession); message WM_QUERYENDSESSION;


 var
  Form1: TForm1;

implementation

 procedure TForm1.WMQueryEndSession(var Msg: TWMQueryEndSession);
      begin
        // terminar la conexion
        Msg.result := 1; // para que finalice app
      end;


begin

end.

espero que sirva