Hola , A mi me funciona esto:
Código Delphi
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procedure TForm13.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
if(MessageBox(Handle, 'Realmente desea Cerrar la Aplicacion.?', 'Confirmacion', MB_YESNO+mb_ICONQUESTION)=IDNO) then
Abort;
end;