[x_aguilarf]

Una solución mucho mejor que hace lo que pides:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.WndProc(var Message: TMessage);
begin
  inherited;
  case Message.Msg of

    WM_EXITMENULOOP: begin
      Self.Menu := nil;
    end;

    WM_ENTERMENULOOP: begin
      Self.Menu := MainMenu1;
    end;

  end;
end;

Saludos