[roman]

Empezado por TOPX

El Close no tiene efecto en el onActivate, porque la forma modal no ha entrado en el ciclo que hace HandleMessage.

¡Exacto! ShowModal implementa su propio ciclo de mensajes en lugar del de la aplicación:

Código Delphi [-]
function TCustomForm.ShowModal: Integer;
begin

  ...

    Show;
    try
      SendMessage(Handle, CM_ACTIVATE, 0, 0);
      ModalResult := 0;
      repeat
        Application.HandleMessage;
        if Application.FTerminate then ModalResult := mrCancel else
          if ModalResult <> 0 then CloseModal;
      until ModalResult <> 0;
      Result := ModalResult;
      SendMessage(Handle, CM_DEACTIVATE, 0, 0);
      if GetActiveWindow <> Handle then ActiveWindow := 0;
    finally
      Hide;
    end;

  ...
end;

La llamada a Show generará el evento OnShow mientras que el mensaje CM_ACTIVATE generará el evento OnActivate, antes de entrar al ciclo repeat-until, como bien señala nuestro amigo TOPX. Ese ciclo sólo termina cuando el valor de ModalResult es distinto de cero y aunque Close lo que hace es poner ModalResult en mrCancel (<> =0), lo hace antes de la inicialización a cero de la variable justo antes de comenzar el ciclo.

Ahora bien, si se insiste en dejar el proceso de descarga en el formulario modal, entonces pueden usar el método del AfterShow. Aquí un ejemplo:

Código Delphi [-]
const
  CM_AFTERSHOW = WM_USER + 1;

type
  TForm2 = class(TForm)
    ProgressBar1: TProgressBar;
    procedure FormShow(Sender: TObject);

  private
    procedure CMAfterShow(var Msg: TMessage); message CM_AFTERSHOW;
  end;

var
  Form2: TForm2;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm2.FormShow(Sender: TObject);
begin
  PostMessage(Handle, CM_AFTERSHOW, 0, 0);
end;

procedure TForm2.CMAfterShow(var Msg: TMessage);
begin
  Refresh;

  { Código para descargar }

  Close;
end;

PostMessage coloca un mensaje en la cola de mensajes de la aplicación, que no se procesará sino hasta que -justamente- se entre al ciclo de mensajes y HandleMessage lo tome.

Trasladamos entonces, todo el proceso al manejador del mensaje que mandamos, en donde ya se puede usar Close sin ningún problema.

// Saludos