Mientras intentaba resolver este problema y para saber qué control tiene el componente, lo que hice fue poner un ttimer y un tlabel, cada segundo escribía en el caption del tblabel el nombre del control con el foco, no recuerdo de memoria, pero creo que era algo así como:
Código Delphi
[-]label1.caption := application.activecontrol.name
De esa forma podía saber que aunque no se viera el cursor, el foco realmente estaba allí... y así maldecir con seguridad a delphi/¿windows? por no mostrar el cursor... hasta que pulsara alguna tecla.