Hola,
Si no me equivoco el primer "JavaScript snippet" de
esta página puede ayudarte
Código PHP:
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function confirmExit()
{
return "Perderá sus datos si sale de esta página ahora...";
}
</script>
</head>
<body onbeforeunload="return confirmExit()">
<p>
<a href="http://www.clubdelphi.com/">ClubDelphi</a>
</p>
</body>
</html>
Ojo, lo probé en Internet Explorer 7 beta 1 y en FireFox 1.04 y funciona, empero, en Opera 8.02 no parece funcionar...