Una forma un poco burda de detectar si la tecla es un caracter puede lograrse usando el evento onKeyPress con un case. Algo más o menos así:
Código Delphi
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procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
case ord(key) of
65..90: begin
end;
97..122: begin
end;
else begin
end;
end;
end;
Puede que no sea el método más eficiente, pero es relativamente simple de usar, lo único que hay que hacer es buscar los códigos ASCII para las letras que deseas filtrar, pero eso es fácil con el mapa de caracteres de Windows (que por cierto, en el caso de Windows XP da los valores en hexadecimal, pero pueden convertirse fácilmente a decimal con la calculadora científica)
Saludos, Hugo