Hola,
gush_bellino, realmente podrías haber iniciado un nuevo Hilo en los Foros. ¿Te diste cuenta de que este Hilo es del año 2003? Tratando de responder, sin embargo, a tu pregunta, no encuentro problemas al hacer algo así:
Código Delphi
[-]
type
TMiForm = class(TForm)
private
FLabels: array of TLabel;
end;
¿Seguro que añadiste en la cláusula "Uses" la unidad "StdCtrls" que es donde se encuentra declarada la clase "TLabel"?