Debes usar librerias visuales UNICODE. Delphi no es unicode en sus controles (excepto cuando corre sobre NET)... Te toca usar los controles de
http://www.lmdtools.com/ o
http://www.tntware.com/delphicontrols/unicode/, estos ultimos son gratis...
Aaahhh, no te pongas a voltear con esto... usa uno de los que te pase!