No entiendo cuál es tu duda. Ya tienes toda la idea. El orden en que obtengas los campos será el orden que establezcas en la sentencia SELECT.
Debes recorrer en un ciclo los resultados de la consulta y generar una línea como la que pones. Antes de comenzar el ciclo usa el arreglo Fields del dataset para obtener los nombres de los campos y así formar la parte "fija" de la cadena:
INSERT INTO tabla ('Field1','Fiel2'..'Fieldn') VALUES (
y e cada paso del ciclo usas igualmente Fields para obetner los valores del registro en turno y formar la parte variable de la cadena:
valor1,valor2..valorN)
// Saludos
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