Wop!
Busca en la msdn allí encontrarás la referencia, pero básicamente, este sería el código para IE:
Código:
var xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
var pUrl = "http://miservidor.com/mipagina.html";
xmlhttp.Open("GET", pUrl, false);
xmlhttp.send();
Llegados a este punto tendrás en xmlhttp.responseText el html que te devolvió la petición.
Una recomendación, mirate bien la documentación, veras que si pasas true en el tercer parametro de Open, puedes hacer llamadas asíncronas (trabajando tambien con onReadyStateChange).
Si necesitas que sea 100% crossbrowser, mírate
esto , está en inglés pero funciona muy bien