Hola Muli,
para crear ficheros XML va a depender de que versión de Delphi tengas. En las versiones entreprise ya tienes los componentes para usarlos sin mas y seguro que tienes algún ejemplo. en esta dirección
http://delphi.about.com/library/bluc/text/uc050601a.htm
seguro que encuentras una gran ayuda.
Un mini ejemplo de como crear un fichero XML con una estructura muy básica es el siguiente:
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XMLDocument1.Active := True;
XMLNodo := XMLDocument1.AddChild('file');
For nContador := 1 to 5 do begin
With XMLNodo.AddChild('record') do begin
AddChild('compania').NodeValue := '0120';
AddChild('empresa').NodeValue := '1';
AddChild('tienda').NodeValue := '26';
end;
end;
XMLDocument1.Version := '1.0';
XMLDocument1.Encoding := 'UTF-8';
XMLDocument1.StandAlone := 'yes';
XMLDocument1.NodeIndentStr := #8;
XMLDocument1.Options := [doNodeAutoCreate,doNodeAutoIndent,doAttrNull,doAutoPrefix,doNamespaceDecl];
XMLDocument1.SaveToFile('c:\ejemplo.xml');
../..
Un saludo