Siendo que pasasen el constructor "TFDConnection"
realmente no se que más hay con esa conexión (otros dataset o grillas). Asegurate que solo se use en ese hilo,
o no la pases al constructor, solo creala dentro del hilo.
Código Delphi
[-]constructor THiloCheque.create (cone: TFDConnection; const SQL: String);
Puedes hacerlo como prueba, ignora el pase de parámetros y creala en el constructor, y la destruyes en el destroy.