Gracias Topx, ya pude armar el SOAP con las headers en el evento HTTPRIO1BeforeExecute, en si lo que hago es armar por completo el SOAP, pero ahora me manda el error:
Se requiere un certificado para completar la autenticación de cliente - URL:https://web.pp.com/SLMi5/TWebService.asmx?wsdl