[[escafandra]]

Quizás tengas una solución más sencilla a tu problema de esta forma:

void __fastcall TForm1::Label1MouseDown(TObject *Sender,
      TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
{
  if(Button == mbLeft){
    ReleaseCapture();
    Perform(WM_SYSCOMMAND, 0xF012, 0);
  }
}

Saludos.