[roman]

Una variante de la propuesta de ecfisa, usando excepciones:

Código Delphi [-]
 ...
  if Edit1.Text = '' then
  begin
    Edit1.SetFocus;
    raise Exception.Create('No ha rellenado el nombre del usuario.';
  end;
  if Edit2.Text = '' then
  begin
    Edit2.SetFocus;
    raise Exception.Create('No ha rellenado el password para el usuario.');
  end;
  // resto del código
  ...

// Saludos