Hola!
Para lo que quieres hacer, yo heredaría de TCustomLabeledEdit, ya que este componente ya integra el label manteniéndolo público en lugar de published. De esta forma, con tu componente sólo deberías hacer en el setRequerido:
Código Delphi
[-]
if (Value)
Self.EditLabel.Caption:='*'
else
Self.EditLabel.Caption:='';
y poner las propiedades de la fuente y la posición del label (con LabelPosition y LabelSpacing).
Cuando lo arrastres en tiempo de diseño, por no tener las propiedades published no te dejará modificarlas, por lo que siempre tendrás el caption que indiques con la propiedad "Requerido".
Espero que te sirva.
Un saludo,
LoPiTaL