Catchis...
Ya he conseguido que se quede el menú siempre detrás de los formularios pero claro, si se queda detrás es porque no tiene el foco, y si no tiene el foco no puedo seleccionar ninguna otra opción del menú. Casimiro, ¡¡y no caes en esto antes hombre!!
.
Al final me quedaré con la opción mdi pero para resoluciones iguales o superiores a 1024x768 porque con 800x600 no me caben los formularios dentro del espacio que me deja el formulario principal (no se puede tener todo en esta vida).
Gracias a tod@s y un saludo