Hola cmfab.
No entiendo cual es el problema. Si el menu padre debe ejecutar automáticamente el primer menu hijo, ya le has dado la solución: Asignar al menu padre el procedimiento del evento OnClick del primer menu hijo. O con igual resultado, también podes hacer:
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.Menu1Click(Sender: TObject);
begin
submenu1_1.Click;
end;
Un saludo.