El problema es
a) que te pide conectarte a la base de datos y tu no deseas que realice aun la conexión?
b) que tu dejas activa la conexión a la base de datos y no deseas que te pida usuario y contraseña al compilar?
Si tu problema es la opción a) debes dejar en las propiedades del objeto TQuery o con el que te conectas a la base de datos como Active->False
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