Hola,
Es probable que exista algún componente de terceros que realize lo que quieres conseguir, empero, también (si no me equivoco) podrías hacerlo tú mismo, ¿no? Quiero decir, que, si cuentas con el componente "TXMLDocument" (pestaña Internet de la paleta de componentes), nada te impediría traer registros de la base de datos y a continuación guardar una representación de estos en un archivo XML.
Pero... como me da que existe algún componente que haga lo que precisas, yo comenzaría por buscarlo. Puedes usar tu buscador favorito de Internet o páginats como
Torry's, por ejemplo, que recopilan componentes para los entornos de CodeGear.
PD. Si no tienes el componente "TXMLDocument"... creo que puedes conseguirlo desde la propia "Borland" (ahora CodeGear), pero, existen componentes similares en Torry's que tal vez podrías usar.