Si lo que quieres es solo lanzar un mensaje al ejecutar el evento (ONclick) pon dentro el mensaje y la forma que desees y si lo que quieres crear un componente, haz lo mismo en el evento on click, para el primer caso te pongo un ejemplo de memoria
Código Delphi
[-]procedure miaplicacion.buton1OnClick(...)
begin
MEssagebeep(30); Showmessage('Hola Mundo'); ...... (resto de código)
end