Con FormatDateTime:
Código Delphi
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dia:=FormatDateTime('dd',miFecha);
mes:=FormatDateTime('mm',miFecha);
Ann:=FormatDateTime('yy',miFecha);
diaCompleto:=FormatDateTime('ddd',miFecha);
Hay que tener en cuenta que devuelve una cadena.
Existen funciones específicas dependiendo del motor de conexión:
Month, Year, Day, Extract(Year From fecha)
Un Saludo.