[[basti]]

Prueba con parámetros, así te hará la conversión del formato de fechas de forma automática:

Código Delphi [-]
  queryFecha.SQL.Text := 'SELECT * FROM table WHERE fecha_inicial BETWEEN :FechaInicial AND :FechaFinal';

  queryFecha.ParamByName('FechaInicial').AsDateTime := cmbinicio.Date;
  queryFecha.ParamByName('FechaFinal').AsDateTime := cmbFinal.Date;