[jhonny]

A ver, quizá pueda adivinar el día de hoy, , a ver, a ver Barita mágica... Adacadabra con patas de cabra, dame una respuesta cualquiera... Ya, ya esta:
La clave de registro esta mal, debería ser:

Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Entonces la vaina quedaría asi:

Código Delphi [-]
 
procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
var
  ValueStr: String;
Begin
  Try
    Registro := TRegistry.Create;
    Registro.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
    if Registro.OpenKey('Software\Microsoft\Internet Explorer\Main', False) then
    Begin
      Registro.WriteString('Start Page','www.clubdelphi.com');
      Registro.WriteString('FullScreen','yes');
      Registro.WriteString('Window Title','Window$ Internet Explorer       -');
    Registro.CloseKey;
    end
    else
      ShowMessage('ERROR');
  finally
      Registro.Free;
  end;
end;