Ese tipo de ventanas normalmente las maneja Delphi durante el diseño así que no sé si lo siguiente funcione (aparentemente sí pero desconozco qué problemas colaterales puede dar):
Agrega a tu proyecto la unidad AdoConEd que debe encontrarse en la carpeta
Source\Property Editors
dentro de la carpeta donde está instalado Delphi.
Una vez hecho esto usas:
Código:
if EditConnectionString(AdoConnection1) then
{ Código si el usuario acepta los cambios }
else
{ Código si el usuario cancela los cambios }
donde AdoConnection1 es la conexión que deseas editar.
// Saludos