[roman]

Empezado por delphi.com.ar

Peculiarmente MessageDlg si pertenece a la VCL, internamente no hace mas que crear un TForm con el formato específico

Llevas razón,

Empezado por delphi.com.ar

Lo que no quita que sea mucho mas complejo alterar su comportamiento

Todo lo contrario, es mucho más fácil:

Código Delphi [-]
var
  Form: TForm;
  Button: TButton;

begin
  Form := CreateMessageDialog('¿Sí o no?', mtWarning, [mbYes, mbNo]);

  Button := TButton.Create(Form);
  Button.Parent := Form;
  Button.Default := true;
  Button.Top := Form.Height;
  Form.ActiveControl := Button;

  with Form do
  begin
    try
      ShowModal;
    finally
      Free;
    end;
  end;

EDITO:

Niños, estas cosas no las hagan en casa ¿eeeeh?

// Saludos