Hola,
Probablemente estés tratando con algún ejemplo de X componente. El caso es que en las opciones de ese proyecto, del ejemplo, has de encontrar una pestaña "directories"... fíjate que los directorios (en concreto el "output") existan o borra las referencias de los que no. Creo que por ahí van los tiros. En resumen no puede (compilarse) crearse el archivo "kbmMWSecurity.dcu" porque no existe el directorio en que se supone ha de llevarse a cabo.
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