Código Delphi [-]
   var
   i, j:Integer;
   Str:String;
   TS:TStrings;
 begin
  //LLENO STRING GRID
  Form1.StringGrid1.Cells[0,0]:='1';
  Form1.StringGrid1.Cells[1,0]:='1';
  Form1.StringGrid1.Cells[2,0]:='1';
  Form1.StringGrid1.Cells[3,0]:='1';
  Form1.StringGrid1.Cells[4,0]:='1';
     // Inicializamos
   // initialize
   Str := '';
   // Para cada línea de las selecciondas
   // for selected lines
   for i := (Form1.StringGrid1.Selection.Top) to (Form1.StringGrid1.Selection.Bottom) do
 begin
     /////y comienza el codigo para realizar lo que se tiene que hacer con las filas seleccionadas del StringGrid1

Código Delphi [-]
   TS:=TStrings.Create;

Código Delphi [-]

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i: integer;
begin

StringGrid1.ColCount:=4;
StringGrid1.RowCount:=2; //si en RowCount siempre tiene que ser mayor que FixedRows, lo mismo sucede con ColCount y FixedCols

//cabeceras
StringGrid1.FixedRows:=1; //indica que la primera fila va a contener las cabeceras de cada columna
StringGrid1.FixedCols:=0; 

//Hay que recordar que del 0-3 hay 4 columnas
StringGrid1.Cells[0,0]:= 'Nombre';
StringGrid1.Cells[1,0]:= 'Apellido';
StringGrid1.Cells[2,0]:= 'Edad';
StringGrid1.Cells[3,0]:= 'Telefono';

//Si queremos llenar la grilla con datos se hace lo siguiente por ejemplo

for i:=1 to 10 do
begin
  StringGrid1.Cells[0,i]:= 'dato1';  //"i" significa la fila de la celda 
  StringGrid1.Cells[1,i]:= 'dato2';
  StringGrid1.Cells[2,i]:= 'dato3';
  StringGrid1.Cells[3,i]:= 'dato4';
  StringGrid1.RowCount:=StringGrid1.RowCount+1; //agregamos una fila más
end;
//al final de este ciclo nos quedará una fila en blanco, pero puedes cambiarlo si no lo deseas.
end;