Leer la ayuda... Ayuda!
 

Este era mi problema, y ya lo resolvi gracias a la ayuda de la gente de este foro.

procedure TMainFormMDI.FormClose(Sender: TObject;
var Action: TCloseAction);
begin
if MessageDlg('Cerrar CGM Gestión 2004 ?', mtConfirmation,
[mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
Action := caFree
else
Action := caNone;
end;

Es bueno ser parte del club! :)