Saludos, despues de buscar por los foros como realizar esto no encontre algo en concreto, si hay informacion pero no algo asi como aqui esta el codigo no encontre.
Añadir imagenes a un ListBox, supongo que funcionara para otros componentes aunque no lo he probado, espero les sea de utilidad.
Aqui esta el codigo:
Código Delphi
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procedure TForm1.ComboBox1DrawItem(
Control: TWinControl;
Index:Integer;
Rect: TRect;
State: TOwnerDrawState);
begin
combobox1.canvas.fillrect(rect);
imagelist1.Draw(comboBox1.Canvas,rect.left,rect.top,Index);
combobox1.canvas.textout(rect.left+imagelist1.width+2,rect.top,
combobox1.items[index]);
end;