Bueno, eso lo puedes hacer con el mismo sistema operativo diciendo que no compartiras la conexion a internet...
Pero si lo que quieres es algo mas detallado puedes usar un firewall.
O tambien puedes configurar bien el active desktop en el caso de los NT.
A mi personalmente me a gustado el ISA(Intrnet Security Accelerator) es sencillo de usar y ademas tiene muchas opciones de configuarcion.
Espero haberte ayudado en algo...
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