La grilla (supongo que te refieres a un DBGrid, ¿no?) simplemente refleja lo que contiene el DataSet asociado y la fila seleccionada será la que corresponda al registro activo en el DataSet, así que lo que tienes que mover no es la grilla sino el DataSet con métodos como First, Next, Prior, Last, Locate, etc.
// Saludos
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