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Hola,
Este tema es un poco relativo. Quiero decir, que depende de la estructuras de servidores a la que te conectes (tu servidor de mysql), los componentes que utilices para las conexiones y las consultas, las setencias SQL que envías, etc.
Yo utilizo dos sistemas: conexiones directas a mySQL y a través de PHP. En mi caso, las conexiones directas a MySQL, no van de todo mal, pero como te comentaba es muy relativo a la configuración que estés utilizando. Otro problema, está en que muchos ISP (si es que te conectas a un ISP) no permiten conexiones directas a base de datos.
Para flexibilizar las conexiones y maximizar el rendimiento, creamos (en la empresa) un sistema en PHP que se encarga de interactuar con la base de datos y proveer de información a Software Cliente. En este caso va genial, la velocidad es muy buen, dado que PHP es el que conecta directamente con la base de datos, ejecuta el código en el propio servidor (en la misma red donde está el servidor MySQL) y retorno sólo la respuesta o el conjunto de datos al Software Cliente.
Pero en este caso, hemos tenido un curro importante hasta crear la capa PHP que nos ayuda a hacer esto.
Para llamar al PHP en el servidor (o al HTML) utilizamos un componente derivado de idHTTP de los componentes Indy.
Espero que te sea de ayuda.
Un saludo.
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